Día De Comercio De Tendencia Siguientes Estrategias

Los cuatro indicadores más comunes en la tendencia de comercio Carga del reproductor. comerciantes de tendencia tratan de aislar y extraer provecho de las tendencias. Hay varias maneras de hacer esto. Un solo indicador no perforará su boleto a la riqueza de mercado, como el comercio involucra otros factores tales como la gestión de riesgos y la psicología de comercio también. Sin embargo, ciertos indicadores han pasado la prueba del tiempo y siguen siendo populares entre los comerciantes de tendencia. Aquí nos proporcionan directrices generales y se proporcionan las estrategias posibles para cada utilizar estos o modificar para crear su propia estrategia personal. (Para obtener más información en profundidad, consulte el comercio de acciones volátiles con los indicadores técnicos.) Media móvil los datos de precios lisos mediante la creación de una sola línea que fluye. La línea representa el precio promedio durante un período de tiempo. ¿Qué media móvil del operador decide utilizar está determinada por el período de tiempo en el que él / ella se comercia. Para los inversores y los seguidores de tendencias a largo plazo, de los 200 días, 100 días y 50 días de media móvil simple son opciones populares. Hay varias maneras de utilizar la media móvil. La primera es mirar el ángulo de la media móvil. Si se mueve horizontalmente sobre todo para una cantidad de tiempo prolongado, entonces la tendencia isnt precio. que se está extendiendo. Si se tiene un ángulo, una tendencia alcista está en marcha. Las medias móviles dont predicen pesar de que simplemente muestran lo que el precio está haciendo en promedio durante un período de tiempo. Crossover son otra manera de utilizar las medias móviles. Trazando un tanto de 200 días y 50 días de media móvil en el gráfico, una señal de compra se produce cuando el de 50 días cruza por encima de los 200 días. Una señal de venta se produce cuando el de 50 días cae por debajo de los 200 días. Los marcos de tiempo se pueden modificar para adaptarse a su marco de tiempo individual de negociación. Cuando el precio cruza por encima de la media móvil, sino que también puede ser utilizado como una señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de un promedio móvil, que se pueden utilizar como una señal de venta. Puesto que el precio es más volátil que el promedio móvil, este método es propenso a las señales más falsos. como muestra el gráfico. Las medias móviles también pueden proporcionar soporte o resistencia al precio. La siguiente tabla muestra un móvil de 100 días promedio que actúa como soporte (rebotes de precios fuera de ella). MACD (media móvil de convergencia divergencia) El MACD es un indicador oscilante, fluctuando por encima y por debajo de cero. Es a la vez un seguimiento de tendencias y el indicador de impulso. Una estrategia básica MACD es mirar a qué lado del cero las líneas del MACD están encendidas. Por encima de cero durante un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable hasta por debajo de cero durante un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable hacia abajo. las señales de compra potenciales se producen cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las señales de potencial de venta cuando se cruza por debajo de cero. cruces de líneas de señal adicionales proporcionan señales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas - una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra se produce cuando la línea rápida cruza a través y por encima de la línea lenta. Una señal de venta se produce cuando la línea rápida cruza a través y por debajo de la línea lenta. RSI (Relative Strength Index) El RSI es otro oscilador. pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona alguna información diferente que el MACD. Una manera de interpretar el RSI se encuentra viendo el precio como sobre compra - y listo para una corrección - cuando el indicador está por encima de 70, y el precio tan sobrevendido - y debido a un rebote - cuando el indicador está por debajo de 30. En una fuerte tendencia alcista , el precio a menudo llegar a 70 y más allá por períodos prolongados de tiempo, y las tendencias bajistas puede quedarse con el 30 o por debajo durante mucho tiempo. Si bien los niveles de sobrecompra y sobreventa generales pueden ser exactos en ocasiones, es posible que no proporcionan las señales más oportunos para los comerciantes de tendencia. Una alternativa es comprar cerca de las condiciones de sobreventa cuando la tendencia es alcista, y tomar comercios cortos cerca de las condiciones de sobrecompra en una tendencia a la baja. Dicen que la tendencia a largo plazo de una acción ha subido. Una señal de compra se produce cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego de regreso por encima de ella. Básicamente, esto significa que ha ocurrido un retroceso en el precio, y el comerciante está comprando una vez que el retroceso parece haber terminado (de acuerdo con el RSI) y la tendencia ha reanudado. 50 se utiliza debido a que el RSI normalmente doesnt llegar a 30 en una tendencia alcista a menos que una reversión potencial está en marcha. Una señal-operación corta se produce cuando la tendencia es hacia abajo y el RSI se mueve por encima de 50 y luego de regreso por debajo de ella. Las líneas de tendencia o una media móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia, y en qué dirección tomar señales de comercio. El balance de volumen de volumen (OBV) sí es un indicador valioso, y OBV tiene un volumen de información mucho y lo compila en un indicador de una línea de señal. El indicador mide compra acumulada / presión de venta añadiendo el volumen en los días arriba y restando el volumen en los días que pierden. Idealmente, el volumen debe confirmar las tendencias. Un aumento del precio debe ir acompañada de un aumento de OBV una caída del precio debe ir acompañado de una caída de OBV. La siguiente figura muestra las acciones para el California con sede en Los Gatos, Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) tendencia al alza junto con OBV. Dado que aún no ha OBV caer por debajo de la línea de tendencia. que era una buena indicación de que el precio era probable que continúe tendencia al alza después de los retrocesos. Si OBV está aumentando y isnt precio, el precio es probable que siga el OBV y empiezan a subir. Si el precio está subiendo y OBV es plana de revestimiento o la caída, el precio puede estar cerca de la cima. Si el precio está cayendo y OBV es plana de revestimiento o en aumento, el precio podría estar llegando a un fondo. Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como proporcionar las señales de comercio de tendencia o advertir de las reversiones. Los indicadores pueden ser utilizados en todos los marcos de tiempo, y tienen las variables que se pueden ajustar para adaptarse a cada uno de los comerciantes preferencias específicas. Combinar las estrategias de indicadores, o llegar a sus propias directrices, por lo que los criterios de entrada y salida están claramente establecidos para los comercios. Cada indicador se puede utilizar en más de un sentido esbozado. Si te gusta una investigación más a fondo indicador, y sobre todo personalmente probarlo antes de usarlo para hacer trades. copy vivo 2004-16 Tendencia Followingtrade Reservados todos los derechos Contacto Tendencia Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas comerciales / marcas de servicio de seguimiento de tendencia. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la tendencia siguiente red de sitios pueden ser propiedad de seguimiento de tendencias o por otras partes, incluidos los terceros no afiliados con tendencia siguiente. Los artículos e información sobre la red de tendencia Followingtrade de sitios no puede ser copiado, reproducido o redistribuido sin el permiso por escrito de Michael Covel y o tendencia siguiente (pero el permiso por escrito es fácil y conceden por lo general). El propósito de esta página web es fomentar el libre intercambio de ideas a través de las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. Todo el contenido de este sitio web se basan en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones de los respectivos autores, que pueden retener los derechos de autor como se ha señalado. La información de esta página web pretende ser una puesta en común de los conocimientos y la información de la investigación y la experiencia de Michael Covel y su comunidad. La información contenida en este documento no está diseñado para ser utilizado como una invitación para la inversión con cualquier asesor de perfilado. Todos los datos en este sitio es directo desde la CFTC, SEC, las finanzas de Yahoo, Google y documentos de divulgación por los administradores mencionados en este documento. Suponemos que todos los datos sean exactos, pero no asumimos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o errores administrativos realizados por fuentes. Tendencia Followingtrade comercializa y vende diversos productos de investigación de inversión y de información sobre inversiones. Los lectores son los únicos responsables de la selección de acciones, divisas, opciones, productos básicos, contratos de futuros, las estrategias, y el seguimiento de sus cuentas de corretaje. Tendencia Followingtrade, sus filiales, empleados y agentes no solicita ni ejecutar operaciones o darle asesoramiento de inversión, y no están registrados como intermediarios o asesores con cualquier agencia federal o estatal. Lea nuestro aviso legal completo. Mirar la película Michael Covels ahora. La única tendencia siguiente documental COMO NUESTRO LIBRE contenidos Haga clic aquí para obtener la mejor que Trend Followingtrade tiene que offer. Home 8250 ¿Por qué importa tendencia siguiente no funciona para el día Trading ¿Por qué no funciona el seguimiento de tendencia para el día de comercio Algunas personas se preguntan por qué la tendencia siguiente trabajo en can8217t el corto plazo. Ellos quieren usar la siguiente tendencia en las barras por hora, etc .: Tengo una pregunta más si don8217t mente: Siguiendo la tendencia general que se habla en el largo plazo, por ejemplo, diario y semanal más tablas. ¿Cree que los costos de transacción más bajos de los últimos años ha hecho que el comercio un 8220trend8221 en un plazo de tiempo inferior es decir, 60 minutos diagrama posible mi modo de ver es que el mercado es fractal y es 8220trending8221 en algún período de tiempo u otro, por ejemplo, Si los gráficos diarios y semanales parecen estar en un rango de cotización, otro período de tiempo puede ser 8220trending8221. Hace unos años, los costos de transacción más altos significan sacar provecho de los rangos más pequeños de plazos más pequeños improbables. Ahora, con la llegada de los corredores de Internet, por ejemplo, menor costo Emini puede obtener 1.60 USD por cada lado, una fracción del costo de los años anteriores. Otro lector escribió en: Si el seguimiento de tendencia obras en gráficos diarios, por eso wouldn8217t que funcione en otros marcos de tiempo, tales como gráficos por hora. Suponiendo una aplican las mismas variables, pero ellos diseñados para trabajar en los marcos de tiempo más cortos (unidades de horas de tiempo de convertirse en lugar de días), ¿hay alguna razón por la tendencia siguiente trabajo wouldn8217t. I8217m pensando específicamente de los mercados de divisas que parecen tendencia en varios marcos de tiempo. En segundo lugar, ¿cómo se explica el éxito de las operaciones del día a alguien como Steve Cohen. que trae constantemente en los retornos estelares de transacciones diarias ciertos mercados (que cobra una tarifa de 50 participación y tiene mucho éxito). En primer lugar leer el artículo de Business Week menciona este escritor. En teoría, todo es posible, pero no hemos visto ningún historial de demostrar el seguimiento de tendencia en el corto plazo. Es posible que tenga algunas empresas con personal súper grandes y monstruo de vuelta oficinas (como Steve Cohen) va con éxito durante más corto plazo, pero puede que la persona promedio salga de Cohen8217s excelencia el día de comercio ¿Tienen su acceso y conexiones Puede la persona promedio superar la transacción los costos de operación a corto plazo Ed Seykota Ver en el comercio a corto plazo una cuestión correo electrónico enviado a Ed Seykota: tengo una pregunta simple en las transacciones de corto plazo. Usted y otros han indicado que el comercio a corto plazo no puede ser tan rentable como el comercio a largo plazo, ya que los costos de transacción comen las ganancias y las pérdidas magnifican. No se debe a que las tendencias no se produzcan en cortos periodos de tiempo, ya que claramente hacen. Dado que los mercados son fractales en la naturaleza, esto tiene sentido. Por lo tanto, si los costos de transacción podrían reducirse proporcionalmente de tal manera que una reducción en el plazo de tiempo no dio lugar a que pueden ser una parte mayor de los costos incurridos, entonces el comercio a corto plazo podría ser tan rentable como el comercio a largo plazo. Es que una conclusión correcta para dibujar Compruebe sus sentimientos sobre el deseo de justificar sus posiciones mediante el uso de las cualificaciones y las excusas. Si los cerdos tuvieran alas, podría volar. Seykota aclara más adelante en su sitio: transacciones de la jornada es difícil ya que los movimientos no son tan grandes como para el comercio a largo plazo y no hay una reducción comparable en los costos de transacción. En general, los sistemas comerciales a corto plazo sucumben a los costos de transacción y la fricción ejecución. Es posible simular su sistema a través de datos históricos y observe lo sensible que es a suposiciones acerca de dónde obtiene sus rellenos. Cuanto más corto sea el plazo, más pequeño es el movimiento. Así potencial de beneficio disminuye con la frecuencia de negociación. Mientras tanto, los costos de transacción permanecer igual. Para compensar las ganancias de roll-off, los operadores a corto plazo tienen que ser muy buenos que tratan de adivinar. Para mejorar las habilidades de adivinanzas, se puede practicar Tratamiento de tarjetas de una baraja estándar, uno a la vez. Cuando usted se convierte en muy buenos en eso que podría ser capaz de hacer dinero con el comercio a corto plazo. Tendencia siguientes productos de Michael Covel tendencia siguientes productos de copia de tendencia 1996-16 Followingtrade Reservados todos los derechos Contacto Tendencia Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas comerciales / marcas de servicio de seguimiento de tendencia. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la tendencia siguiente red de sitios pueden ser propiedad de seguimiento de tendencias o por otras partes, incluidos los terceros no afiliados con tendencia siguiente. Los artículos e información sobre la red de tendencia Followingtrade de sitios no puede ser copiado, reproducido o redistribuido sin el permiso por escrito de Michael Covel y o tendencia siguiente (pero el permiso por escrito es fácil y conceden por lo general). El propósito de esta página web es fomentar el libre intercambio de ideas a través de las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. Todo el contenido de este sitio web se basan en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones de los respectivos autores, que pueden retener los derechos de autor como se ha señalado. La información de esta página web pretende ser una puesta en común de los conocimientos y la información de la investigación y la experiencia de Michael Covel y su comunidad. La información contenida en este documento no está diseñado para ser utilizado como una invitación para la inversión con cualquier asesor de perfilado. Todos los datos en este sitio es directo desde la CFTC, SEC, las finanzas de Yahoo, Google y documentos de divulgación por los administradores mencionados en este documento. Suponemos que todos los datos sean exactos, pero no asumimos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o errores administrativos realizados por fuentes. Tendencia Followingtrade comercializa y vende diversos productos de investigación de inversión y de información sobre inversiones. Los lectores son los únicos responsables de la selección de acciones, divisas, opciones, productos básicos, contratos de futuros, las estrategias, y el seguimiento de sus cuentas de corretaje. Tendencia Followingtrade, sus filiales, empleados y agentes no solicita ni ejecutar operaciones o darle asesoramiento de inversión, y no están registrados como intermediarios o asesores con cualquier agencia federal o estatal. Lea nuestro aviso legal completo. Mirar la película Michael Covels ahora. La única tendencia siguiente documentaryA simple Spot estrategia de trabajo con operadores de todo el mundo se dio cuenta de I8217ve un tema común. Día de los comerciantes hacen el comercio de manera demasiado complicado Trazan docenas de indicadores en la pantalla de negociación y luego dejan de entrar en operaciones con confianza. En este artículo usted aprenderá a tener confianza en sus decisiones comerciales mediante el uso de una simple estrategia de transacciones diarias que sólo se basa en dos indicadores. ¿Cuáles son los mejores mercados para esta estrategia comercial Esta estrategia es un simple tendencia siguiente estrategia que debería funcionar en cualquier mercado, pero como un día comerciante prefiero el comercio de futuros. En Rockwell Trading, que el comercio de esta estrategia viven en nuestras vivo salas de operaciones en los siguientes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Cómo configurar el software de gráficos Al seleccionar una plazo, preferimos gráficos tick para esta estrategia. Si you8217re que no están familiarizados con las cartas de garrapatas, una barra de señal completa después de un número determinado de operaciones, en lugar de un marco de tiempo como una barra de 5 o 15 minutos. A modo de ejemplo, utilizo un diagrama de 4.500 garrapatas para el E-mini SampP. Esto significa que una barra o una vela se trazan cada 4.500 operaciones. Un bar puede tomar de 2 a 5 minutos para completar, pero el tiempo real que se necesita para completar importa realmente doesn8217t. Todo lo que cuenta es la cantidad de operaciones que han sido ejecutadas en el mercado. La ventaja de utilizar tablas de garrapatas es que el número de barras aumentará y disminuirá dependiendo de la volatilidad. Cuando los mercados se están moviendo y hay más operaciones, tendrá más barras. Si los mercados son tranquilas tendrá menos barras. A modo de ejemplo, un valor de 4.500 comercios para el E-mini SampP producirá típicamente entre 7 y 10 bares durante los 17 hora de clase durante la noche (16:30 pm EST y las 9:30 am EST) ya que el E-mini SampP no se negociados activamente durante este tiempo. Sin embargo, en las dos primeras horas de negociación activa (entre las 9:30 am y las 11:30 am EST), se puede esperar entre 16 y 24 bares, dependiendo de la actividad comercial del día. Tick ​​tablas de eliminar el factor tiempo de las cartas y aumentar el volumen y la volatilidad de sus bares. Darle una oportunidad y probablemente you8217ll encuentran que las cartas de garrapatas son una forma más fácil de ver los movimientos intradía en los mercados que el comercio. Nota . Actualizamos la configuración de garrapatas para los mercados que seguimos 2-3 veces al año, ya que la volatilidad en los mercados puede cambiar. El siguiente paso es añadir el indicador MACD populares a la carta. Sólo tiene que utilizar la configuración estándar: 26 para el movimiento lento promedio de 12 para el promedio móvil rápido y 9 para la media móvil de la MACD 8211 el line8221 8220signal estoy usando el MACD para identificar la dirección del mercado, pero lo estoy usando con un pequeño giro: el mercado está en una tendencia alcista si el MACD está por encima de su línea de señal y por encima de la línea de cero. El mercado está en una tendencia a la baja si el MACD está por debajo de su línea de señal y por debajo de la línea cero. Mi software de gráficos me permite colorear las barras en base a ciertos criterios, y por lo tanto estoy coloreando las barras en una tendencia alcista (según la definición anterior) y las barras verdes en un rojo tendencia a la baja. Para evitar ser whipsawed en un mercado lateral y sólo para coger las tendencias fuertes, estamos añadiendo un segundo indicador: Bandas de Bollinger. Estamos utilizando la siguiente configuración: 12 para la media móvil 2 para la desviación estándar puede encontrar oportunidades de transacciones de la jornada durante todo el día 8212 con los TradingMarkets vivo Screener ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre 20 Precio populares y los indicadores técnicos 8230 Haga clic aquí para más información. Utilizamos las Bandas de Bollinger para determinar nuestra señal de entrada: Introduzca largo con una orden de parada en el valor de la Banda de Bollinger superior si el mercado está en una tendencia alcista (véase la definición anterior). Si no está lleno, ajuste su orden de suspensión para reflejar el valor superior de la banda de Bollinger, siempre y cuando nos mantenemos en una tendencia alcista. Entrar en corto con una orden de parada en el valor de la banda de Bollinger inferior si el mercado está en una tendencia a la baja (véase la definición anterior). Si no está lleno, ajuste su orden de suspensión para reflejar la Banda de Bollinger inferior, siempre y cuando nos mantenemos en una tendencia a la baja. Mediante el uso de las órdenes de parada sólo se activará si el precio empuja a través de la banda de Bollinger, lo que puede indicar una continuación de la tendencia. Verá que estas sencillas reglas le permiten captar una tendencia fuerte, y que el uso de las bandas de Bollinger le ayudará a evitar muchos signals8221 8220false. En nuestra estrategia de operación simple que estamos utilizando salidas basadas en la volatilidad. Nuestro objetivo es dar cabida a diferentes condiciones de mercado mediante el uso de las paradas más amplias y los objetivos de beneficios en un mercado volátil, mientras que el uso de las paradas más pequeñas y los objetivos de beneficios en un mercado tranquilo. Medimos la volatilidad de un mercado usando el Daily Rango Promedio (ADR). Con el fin de calcular el ADR, medimos la distancia entre el Daily Alta y la baja diaria. y construir un promedio durante los últimos siete días: En el siguiente gráfico se puede ver que el rango diario el 25 de marzo de 2009, en el e-mini SampP fue de 36 puntos. Sólo tiene que calcular este rango durante los últimos 7 días y obtener el Daily Rango Promedio (ADR). Utilizamos esta ADR para calcular nuestro stop loss y objetivo de beneficios: detener la caída del ADR 0,10 objetivo de beneficio ADR 0,15 Como se puede ver, estamos utilizando 10 del Rango Promedio diario como una pérdida de la parada y 15 de la ADR como un objetivo de beneficio. Le recomiendo usar un objetivo de beneficio para tomar ganancias y salir de un comercio antes de que se vuelve contra ti. Además de nuestra meta de ganancias y pérdidas de parada, vamos a cerrar una operación si una barra completa y vemos un cruce MACD. Si hemos de largo y MACD cruza por debajo de la línea de señal, o corto y MACD cruza hacia atrás por encima de la línea de señal, queremos cerrar la operación para salir de una posición en caso de que la tendencia se invierte. Esta estrategia es una estrategia de negociación Día simple that8217s fácil de entender y ejecutar. Probarlo y usted se sorprenderá de lo robusto que es. Una vez que esté familiarizado con las reglas básicas, considerar la incorporación de sus preferencias personales de operación como escalar y salir de una posición, utilizando un stop dinámico o cualquier filtros adicionales que se sienta cómodo. Todo lo mejor en su comercio. Trading Bases del Régimen Core Tras tendencia Reglas No hay un montón de maneras diferentes que el seguimiento de tendencia que puede hacerse. Los ajustes menores pueden tener resultados positivos, pero el efecto es generalmente muy menor. Si usted pasa mucho tiempo mirando a variaciones menores de las normas de entrada corre el riesgo de que faltan las partes importantes. La verdad es que la mayoría de la tendencia siguientes reglas del sistema hacen lo mismo. Se muestran resultados muy similares, simplemente porque intentan lograr lo mismo. Por todos los medios, jugar con las reglas detalladas. Sólo asegúrese de que lo hace después de haber intentado la estrategia básica. Entender que el valor proviene de primera y you8217ll dan cuenta de lo poco que las reglas de entrada significan realmente. El valor en las estrategias profesionales de tendencia siguiente proviene de la diversificación. Las normas que aquí se presentan son lo suficientemente buenos para conseguir resultados a la par con la gran tendencia siguientes cobertura de futuros fondos. Dotar a las normas más complejo no ayuda a su rendimiento. El error más común es aficionado a pasar todo el tiempo ajustando la entrada y reglas de salida y no lo suficiente analizar la posición de calibrado y el universo de inversión. Las reglas simples que se presentan aquí son lo suficientemente buenos para replicar el rendimiento de muchos tendencia gran nombre que sigue los fondos de cobertura con alta precisión y correlación. En mi libro detalle varias maneras en que esto puede mejorarse aún más y mejorar. No se equivoque, aunque. Las reglas del sistema de comercio es el componente menos importante de su estrategia de negociación de seguimiento de tendencias. Algunos mercados son inherentemente más volátiles que otros. Para dar a cada posición de las mismas oportunidades de contribuir al balance final, las posiciones deben ser más grandes para los mercados menos volátiles. Esto se puede lograr de muchas maneras diferentes. Mi estrategia central utiliza rango promedio de certeza (ATR) para este fin. ATR mide el movimiento del precio medio diario de un mercado. Esto puede servir como un indicador de la volatilidad. Establecer una meta deseada impacto diario por posición. A continuación, calcular el número de contratos que necesita para operar para lograr que en base a la ATR. Esto supone, naturalmente, que la volatilidad sigue siendo más o menos el mismo. Este no es siempre el caso, por supuesto. It8217s una aproximación y, como tal, hace el trabajo. Para la estrategia central en este sitio web que utilizo un impacto diaria deseada de 20 puntos básicos. Las posiciones largas sólo se les permite ser abierto si el promedio móvil de 50 días se encuentra por encima de los 100 día de la mudanza versa promedio y el vicio. Esto es para asegurar que nosotros no poner en operaciones en contra de la tendencia dominante. Se reduce el número de operaciones y reduce el riesgo de quedar atrapados en los mercados whipsaw. Introduzca las posiciones largas en un nuevos 50 días de alta. Viceversa para los cortocircuitos. Ir con la ruptura y seguir la tendencia. Nada más. Las señales se generan en los datos de cierre diarios y el comercio tomadas en la apertura del día siguiente. El deslizamiento se tiene en cuenta, por supuesto, así como los costes de negociación. Salir en tres rango promedio real se mueve en contra de la posición de su lectura máxima. De esta manera tenemos una pérdida teórica de 60 puntos base. No se utilizan paradas intradía, por lo que se necesita un cierre por encima de tres unidades de ATR para una parada, que se activará al día siguiente. Operando con una tendencia siguiente sistema en un solo mercado o sólo unos pocos mercados diferentes es suicida. Puede haber largos períodos de tiempo, incluso años, en los que simplemente no hay ninguna clase de tendencias en el mercado o activo entregado. La idea clave es el comercio de muchos mercados que cubren todas las clases de activos al mismo tiempo. Si no lo hace, esta estrategia simplemente no funcionará. El universo de inversión ha elegido tendrá un impacto mucho mayor que ajustar las reglas de compra y venta, así que elige sabiamente. Usted debe elegir una amplia gama de mercados y evitar una concentración demasiado elevada en un solo sector. A la larga, un sano equilibrio entre todos los sectores principales del mercado produce los mejores resultados. Se puede estudiar una amplia gama de mercados en las tendencias de la página Mundial, que se actualiza diariamente con gráficos y análisis. No hay entradas relacionadas. Encuentro RightEdge a ser uno de los mejores plataformas. El hecho de que it8217s sucia doesn8217t barato mal tampoco, pero no that8217s mi razón principal. www. followingthetrend / 2014/05 / qué-i-prefiero-rightedge fines de la estrategia de modelado / We8217re usando algunas de las más grandes de inversión bank8217s plataformas de intermediación primaria. I8217ve trató los mismos de siempre, GS, JPM, NE, etc. No es un todo mucha diferencia entre ellos, aunque wasn8217t demasiado contento con los dos bancos de inversión suizos. Elección del agente depende en gran medida de lo que eres y lo que quiere hacer. Obviamente, se mantenga alejado de todos los miles de miles de estafadores que operan 8216introducing negocio brokerage8217. Hay un montón de ellos dirigidos mercado minorista, en particular en el espacio FX. Use un agente de bienes, con una licencia bancaria real en un país de confianza. En el segmento más accesible, me gusta Saxo Suiza. Andrés, La doesn8217t libro discutir la ampliación de entrada / salida, porque usted dijo que lo ve como una estrategia separada. ¿Ha escrito en cualquier parte de la estrategia central junto con el raspado de entrada / salida, o aumentar el factor de riesgo en posiciones ganadoras, o el aumento de tamaño de la posición, manteniendo el factor de riesgo Gracias, Clay En primer lugar, gracias. Estoy muy impresionado por los materiales en su sitio web, planeo comprar su libro, y estoy muy greateful por la información que compartieron. Estoy buscando un sistema de comercio mecánica de fin de día que podía seguir con la confianza y la disciplina. Tengo un par de años de experiencia comercial discrecional, pero no hay beneficios consistentes. Me backtested el sistema que usted describe aquí, con Amibroker. Mercados que utilizan: cobre, oro, maíz, de gas natural, aceite, arroz, soja, trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, SampP500, TNOTES10, Bund. Lo he comprobado de enero 2000 a julio de 2015, con el fin de día de los datos históricos de todos los mercados mencionados anteriormente. Me gustaría presentar los resultados de mi investigación y espero que estará dispuesto a responder a mis tres preguntas. En resumen, el sistema hace el dinero. Sin embargo, basado en la optimización, parece mejor parámetros de mi elección mercados fueron EMA 150 y EMA 350, y la entrada en 120 días de alta o baja. (En lugar de 50, 150 y 50 respectivamente). 3 ATR sigue siendo mejor. Mis 8220better8221 parámetros no aumentaron las ganancias, sino que cortan la reducción a la mitad 1. Incluso con mis mejoras, el CAR / MDD para mi backtest es 0,50. Compuesto Anual de retorno 8, Max Disposición 16. Esto es con el tamaño de posición en base a volatiliy, 2k de riesgo prevista por el comercio en una cuenta de 100k. Estimé un margen bastante conservadora y comisiones. Es esto lo suficientemente bueno ¿Se ve como resultado aceptable para usted ¿Cuál fue CAR / MDD medida para este sistema en su backtest, o con sistemas que realmente el comercio, si se puede saber 2. La curva de las acciones tuvo un largo período de reducción casi 5 años , de 2009 a 2014. sé que esto no era el mejor momento para cualquier tendencia siguiente sistema, pero preveo que será muy difícil de cumplir este sistema debería una nueva detracción como esto suceda. ¿Cree que esta reducción de 5 años es del todo aceptable Aquí está el enlace a mi informe backtesting con capturas de pantalla de la curva de la equidad. Echar un vistazo a los gráficos EQUIDAD curva. 3. No Puedo operar todos los mercados utilizando normas comunes entiendo que no debería curva de EMA y ajuste de canal y ATR para cada market8230 I know8230 pero quizás es válida para tener reglas diferentes para los índices bursátiles y las tarifas y separar los productos básicos y la divisa Este sistema, por mi backtestst, estaba perdiendo dinero en SampP, TNOTEs, DAX y los bonos. Así que excluyen estos mercados de la cartera. (Para ganar dinero en SampP que necesita EMAs más cortas paradas y más amplios, como los ATR 7, pero entonces tiene menos dinero en materias primas y divisas). He de comercio en productos básicos y la divisa con mis Paramaters (y saltar SampP, DAX, TNota y camellones) O debería mantener la búsqueda de un sistema que hace dinero en todos los mercados ¿Tenía dinero en todos los mercados en su backtest I8217d encantados de oír atrás de usted. una gran cantidad de PS antemano gracias. He activado los comentarios en el archivo que compartía abouve, por lo que puedo comentar es que lo revise. Gracias Lo siento por retraso largo. Me don8217t Realmente, no tengo el tiempo para hacer una evaluación adecuada de su modelo. Tenga en cuenta que el modelo que describo es un modelo de demostración utilizado para aproximarse a lo que la industria de la CTA ha estado haciendo durante las últimas décadas. It8217s no pretende ser una super modelo recomendada de cualquier tipo. It8217s bastante fácil de mejorarlo, pero quería que sea sencillo y de mediana de la carretera para hacer un punto. De hecho, lo único que lamento no está haciendo el modelo en el libro aún más simple. Si hubiera utilizado el bien 12 meses de edad modelo de impulso, tal vez ese punto habría sido más clara. Una reducción cinco años no es aceptable. Sin embargo, todavía podría pasar. Usted won8217t será capaz de mantener a los clientes si you8217ve pasó cinco años bajo el agua. Podría matar absolutamente su negocio, pero it8217s casi imposible de hacer un modelo que garantiza que nunca sucederá. Yo recomendaría el comercio de todos los mercados con las mismas reglas. La de doesn8217t supuesto que impiden la creación de reglas que se adaptan a la estructura temporal, la volatilidad, tendencias, etc. Realización de una normativa que dice 8216Trade estos parámetros para Corn8217 es una mala idea. Haciendo normas que se adaptan a las características del mercado podría tener sentido. Además, you8217ll nunca llegan dinero en todos los mercados. Pero usted tiene que don8217t. Cualquier mercado o posición individual es irrelevante. Lo único que importa es el resultado final. Ya que don8217t saben qué mercados desempeñar y que no serán, you8217ll que todos los intercambios. Esperamos que helps8230 Hola Andreas, comprados y leídos tanto sus libros, sin embargo gran stuff. I8217m empezando a pensar I8217ve mal entendido algo: Cuando se escribe 8220desired impacto diario de 20 points8221 base. estás diciendo riesgo 0,2 de su capital por ATR de 0,6 sl total por posición para un 3atr de detención que es lo I8217ve pensaban hasta ahora, pero I8217m empezando a pensar que eso no es el caso también, cuando we8217re hablando de riesgos por puesto, qué que considera que debería estar basada solamente en la cantidad de efectivo en la cuenta me parece que a menudo tienen lugar grandes beneficios abiertas, mientras que las pequeñas pérdidas corroen el dinero en efectivo, dejándome con tamaños de posición cada vez más pequeños. Saludos: Bengt Riesgo tiene nada que ver con la distancia de parada. That8217s un malentendido por lo general perpetuado en las carteras de negociación escritos por personas que realmente entienden don8217t finanzas. Los 20 puntos de base es la media diaria de atribución cartera. Si el instrumento en cuestión mantiene volatilidad actual (que es una gran suposición), entonces será en promedio tener un efecto en la cartera general de 0,2 cada día. Arriba o abajo. Riesgo tiene absoluta necesidad de medirse en un nivel de cartera. La cantidad de dinero disponible es irrelevante para estos cálculos.